Saturday 25 November 2017

Bollinger Banda Breakout Amibroker Forex


Better System Trader Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas comerciais em todo o mundo. Blast Buy 038 Hold com esta estratégia Bollinger Band simples No Episódio 4 do podcast Better System Trader. Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter A trailing pára um pouco mais apertado.8221 Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo iria testá-lo na Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados. As regras de negociação Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste: Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de Teste de Dados Premium: de 112005 a 112015. Esse período foi escolhido porque tem uma mistura de Mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 16 de 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: 10 de cada caminho Alavancagem: 0 Agora para a entrada e saída regras. No livro de Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faça o mesmo. A Banda Bollinger superior será 3 desvios da linha central, a Banda Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central. Entrada: Compre no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação acima da saída superior da Bollinger Band: Sair no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação abaixo da Bollinger Baixa. Aqui está um exemplo de uma entrada (10052007) e sair para AAPL: The O retorno anual da estratégia básica é quase 20 melhores do que o Compre amp Hold com menos de 12 o drawdown. A curva de equidade da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio líquido com alguns períodos de redução: Adicionando um filtro de mercado Um filtro de mercado é usado para alternar uma estratégia ativada ou desativada com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema longo apenas, provavelmente não queremos entrar comércios em um mercado de urso tão bem só entrar em comércios quando o índice está subindo. Com o SampP 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, iriam usar isso para o filtro de índice. Nesse teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias quando o índice se fechar abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e nós não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima dos 100 dias em movimento média. A média móvel de 100 dias foi escolhida para corresponder ao valor da Banda de Bollinger, outros comprimentos de média móvel podem funcionar melhor, mas terão de ser testados. Os resultados: O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com um maior retorno, menor redução e maior proporção de ganhos com menos negócios. Existem períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada do que podemos usar usando um máximo de 6 posições, por isso precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontece. Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção. Quando uma série de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisaríamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática. A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia venha a ser melhor logo após um mercado em baixa ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e subindo mais. Neste caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, de modo que as ações com menor taxa de mudança terão uma prioridade mais alta do que aqueles com uma grande taxa de mudança. Logicamente, faz sentido, mas o que os resultados nos dizem A estratégia de classificação produziu um retorno anual mais alto, com redução mais baixa, um menor número de negócios e uma maior vitória. Pode não ter impactado muitos ofícios assim que a adição do ranking não pode ser estatisticamente significativa, mas ele fornece um método sistemático para escolher ações quando várias oportunidades se apresentam. O poder do Compounding Até agora, vimos a estratégia básica superar ligeiramente o amplificador Compre Hold, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de Índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não estejam pendentes. Vamos ver como os lucros dos compostos afetam os resultados da estratégia: Estratégia básica com filtro de índice Estratégia básica com filtro de índice e menor ranking de ROC Estratégia básica com filtro de índice e classificação de ROC ganhos de amplificadores compostos Atualização 274 8211 Como solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com A maioria dos comércios no intervalo de -25 a 70 e alguns comércios com 100 e superior: Com os lucros compostos temos agora uma estratégia que produz mais do que o dobro dos retornos de Buy Hold amp com apenas metade do drawdown. A taxa de ganhos de 73,33 e o índice winloss de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema. Parece que a estratégia tem algum potencial e merece uma investigação mais aprofundada. Algumas áreas de consideração podem ser: O comprimento das Bandas Bollinger, Diferentes filtros de mercado, Mais adaptável trailing stops, Ranking baseado em outras métricas, Adequação para outros mercados. Como uma cópia do código AmiBroker Deseja obter as últimas atualizações automaticamente A melhor maneira de ser notificado quando novas coisas são lançadas é se inscrever na lista de e-mail abaixo e bem, certifique-se de informá-lo: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Obrigado pelo artigo muito interessante 8220Blast Comprar amp Hold com este Bollinger Banda simples strategy8221. I8217m usando Amibroker também. É possível postar (ou me enviar) o código deste sistema. Obrigado antecipadamente. Atenciosamente, Hans van der Helm Oi Hans, I8217ve acabei de enviar-lhe o código da AFL, espero que ajude. Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado na afl. Aprecie o seu trabalho sobre isso. Obrigado Derrick, I8217ve enviou por e-mail uma cópia da AFL. Obrigado pela ótima informação. Você poderia por favor enviar um e-mail para o afl Obrigado. Esta estratégia é a única estratégia de ações Hi Casey, I8217ve só testou em ações, no entanto, ele pode trabalhar em futuresforex etc Eu posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testá-lo para si mesmo Nice artigo. Você pode enviar o código AFL Obrigado Bob, I8217ve acabou de enviar-lhe o código AFL. Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band. Olhando para a frente para o código AFL. Muito interessante. Cheers John, I8217ve acabou de enviar-lhe o código AFL. Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Poderia por favor enviar através do código AFL. Muito obrigado, tenho duas coisas: (a) Você poderia postar resultados do início do índice Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências de alta. (B) Qual foi a contribuição da AAPL e da GOOG nos resultados? Se você retirasse essas empresas do índice, qual seria o resultado disso, porque é pouco provável que tenham empresas semelhantes no futuro próximo. Em que medida seus resultados são influenciados por alguns valores atrevidos. Grande ponto sobre considerar os valores atípicos. Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os retornos mais altos na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL era apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Se eu remover todos os negócios da AAPL, O Retorno Anual é 18.43 e DD é -23.60 então os retornos são ligeiramente mais baixos, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro 8211 AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos. Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por ação negociada, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Desculpe pelo pedido, mas não tenho dados para fazê-lo, caso contrário. Oi Rick, I8217ve adicionou um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios estão na faixa de -25 a 70, com alguns 100 ou superior. Espero que responda às suas perguntas. Lembre-se de que esta pesquisa não é um sistema comercial completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas uma investigação mais aprofundada, obviamente, tem que ser completada antes de continuar. Se você puder, eu recomendo a obtenção de alguns dados e a execução de alguns desses testes, mesmo sabendo que a estratégia poderia ser melhorada para que eu fique interessado em ouvir seus resultados. Grande escrever. It8217s surpreendente o que um sistema simples com apenas alguns ajustes podem fazer. I8217d apreciar uma cópia do código AFL para que eu possa ver se eu posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado. Hey Gav, feliz que você gostou. Sim, eu descobri que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, estou ansioso para ouvir o que você descobre em seus testes. A AFL está a caminho. 8230 Blast Comprar amp Hold com esta estratégia simples Bollinger Band Better System Trader No episódio 4 do podcast Melhor System Trader, Nick Radge discute algumas idéias negociação hes usado para criar sistemas rentáveis. Ele menciona uma idéia Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos teste e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposto, mas usamos 3 padrão 8230 8230 Klla: Blast Comprar amp Hold com esta estratégia Bollinger Band simples 8211 Melhor Trading System 8230 Negociação de ações, opções, futuros e forex envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. 25 de agosto de 2011 IMPORTANTE: Não use o indicador em um sistema de comércio real olha adiante no tempo e fá-lo-á perder o dinheiro. Destina-se somente à pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras comerciais. O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de viragem para este indicador são onde as Bandas de Bollinger opostas são rompidas pela última vez antes do próximo sinal. A fórmula é escrita como um sistema comercial. Pode ser testado de volta, e o período e a largura do BB podem ser otimizados. Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental, nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código. Arquivado por Herman às 8:43 pm sob Indicadores Comentários desativados na Bollinger Band ZigZag Indicator Os comentários estão fechados. Posts recentes Comentários recentes Categorias Copyright (C) 2006 AmiBroker. Este site usa a página do WordPress gerada em 0.535 segundos.

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